Минулого разу я поховав H-001, базовий Gap&Crap. На роках, яких ніхто не торкався, перевага не підтвердилася. І майже одразу в голові ввімкнувся старий трейдерський голос: «Та просто входили рано. Треба було дати паперу видихнутися».
Звідки ця думка
Думка не нова. У 2018-му був пост FUD YOU про шортистів, яких виносить у перший день зростання, бо все, що злетіло, «має впасти». А наприкінці того ж року, розбираючи свій ручний бектест Gap&Crap, я писав про терпіння: усі гуру торочать «чекай сетапу, будь терплячим», а чи знаєш ти, до чого саме ти терплячий і чи окупилося твоє терпіння?
Звідси й інтуїція. Якщо шортити на першому ж маленькому проколі вниз, тебе часто вибиває, і папір іде далі вгору. Якщо почекати, поки зламається ціла півгодинна свічка, хибних входів буде менше.
Так з’явилася H-007. У її картці одразу чесно записано неприємне: це не нова стратегія, а варіант номер 36 того самого Gap&Crap. До нього в сім’ї H-001 уже нарахували 35.
Що перевіряли
Правило словами: усе як у H-001, крім одного. Шорт відкривається не на пробої мінімуму 5-хвилинної свічки, а на пробої мінімуму останньої закритої 30-хвилинної. Стоп, вихід на закритті, розмір позиції та відбір паперів як у H-001. Один таймфрейм, 30 хвилин, я назвав до запуску. Інші не перебирали.
У цієї ідеї був і зворотний бік, його записали в картку заздалегідь. Вхід пізніше й нижче, отже, до закриття лишається менше ходу. Стоп над максимумом дня далі від входу, отже, за того самого ризику в 100 $ позиція менша. Питання було в тому, що переважить.
Вікно: 2025-01-02 – 2026-09-10, один прогін. Одразу чесно: вікно не чисте. Як я писав у минулому пості, 2025–26 ми «спалили» ще на H-001: на ньому вже ганяли стратегію, а близько 100 угод Gap&Crap звідти пішли на калібрування витрат. Тому добрий результат тут був би лише слабким підтвердженням, а не іспитом.
Для порівняння на тому самому вікні й з тими самими витратами порахували звичайний вхід за 5-хвилинкою. Це контроль, а не вибір кращого з двох. Заздалегідь записали: 30 хвилин цікаві, лише якщо вони кращі за контроль.
Критерії смерті теж записали до прогону. Якщо середнє після витрат не вище за нуль, гіпотеза мертва. Якщо без п’яти найкращих угод підсумок у мінусі, теж мертва.
Результат
Витрати ті самі, що у фінальній перевірці H-001: комісії, витрати за реальними котируваннями із затримкою 500 мс, 1% за locate.
- 30 хвилин: 545 угод, середнє −0,0312 R, інтервал [−0,0801; +0,0159]. Підсумок −1 701,75 $, без п’яти найкращих угод −2 571,89 $.
- Контроль, 5 хвилин: 691 угода, середнє +0,0091 R, інтервал [−0,0615; +0,0811]. Підсумок +632,12 $, без п’яти найкращих −1 301,95 $.
Накопичений R за угодами, 2025-01-02 – 2026-09-10: вхід за 30-хвилинною свічкою (545 угод) проти контролю на 5-хвилинній (691 угода).
Спрацювали обидва критерії смерті: середнє нижче за нуль, і без п’яти найкращих угод мінус. Вердикт: dead.
Цікаво, що інтуїція наполовину підтвердилася. Вибивати по стопу справді стало набагато рідше: 59 стопів проти 169 у контролю. Але й на закритті заробляти стало майже нічого: угоди, що дожили до закриття, дали в середньому +0,1057 R проти +0,4144 R у контролю. Поки чекаєш підтвердження, основний хід уже минає без тебе. Рівно та ціна, про яку попереджала картка.
Краще не стало в жодному розрізі. За роками: 2025 −0,0257 R, 2026 −0,0391 R. Усі перевірки на чутливість теж у мінусі: затримка 250 мс замість 500 дає −0,0261 R, витрати рушія без котирувань −0,0141 R, навіть найм’якший варіант витрат −0,0033 R.
Заздалегідь оголошений контроль на сміття в даних вердикт теж не змінив. Зворотні спліти малюють хибні гепи, таких угод знайшлося 9. Без них 536 угод і середнє −0,0317 R. Так само dead.
Що я з цього виніс
Кожна спроба врятувати ідею — це ще один варіант. Здається, що «просто почекати» — це не нова стратегія, а маленька поправка. Але якщо поправку вигадали після того, як базова версія померла, це ще одна спроба з тієї самої сім’ї. У нас їх було 36. Що більше спроб, то більший шанс, що одна випадково «вистрілить». Тому я радий, що 30 хвилин не вистрілили: пояснювати, чому вдалий варіант 36 із 36 — не підгонка, було б набагато важче.
Переглянуте вікно слабко підтверджує, але нормально ховає. Якби 30 хвилин дали плюс на 2025–26, ламаного гроша не був би вартий такий плюс: ці роки ми вже бачили й на них калібрували витрати. Але мінус — інша справа. Ніхто не підганяв правило під мінус, і він тримається за будь-яких витрат. Мертвий на переглянутому вікні однаково мертвий.
Незайманих даних для цієї сім’ї майже не лишилося. У картці чесно написано: якщо захочеться спробувати ще один таймфрейм, перевірити його можна буде лише паперовою торгівлею наперед. Нових варіантів входу для цього сетапу генератор більше не пропонує, і я з ним згоден.
Колись я сказав би, що терплячим дістаються найкращі угоди. Може, в когось і так. У цьому сетапі цифри кажуть інше: терпіння просто зсуває вхід туди, де грошей уже немає. Нудно, зате за один прогін, а не за пів року торгівлі.
Джерела
- вердикт H-007
- звіт виконавця щодо прогону H-007 (30 хвилин проти контролю на 5 хвилинах)
- контроль H-007 із прапорцями хибних гепів від сплітів
- картка гіпотези H-007
- реєстр гіпотез
- перший пост: https://algos.trade/uk/blog/from-discretion-to-honest-tests/
- https://speculari-fund.blogspot.com/2018/03/TREJDERY-U-KOTORYH-NET-BUDUShhEGO.html
- https://speculari-fund.blogspot.com/2018/12/VSE-MODELI-OShIBOChNY-NO-NEKOTORYE-POLEZNY.html